Ручное обновление
Моделирует движение цены базового актива и экстремальную волатильность. Для расчёта занятой маржи в режиме портфельной маржи будет использоваться смоделированный наихудший сценарий. Ваши размеры позиций и ордеров, а также изменения цены и волатильности, используемые для расчёта риск-матрицы, перечислены ниже.
Примечание: в этой симуляции для расчёта PnL используются маржинальные цены (Mark Price) и она никак не связана с фактической нереализованной прибылью или убытком на вашем счёте.
noData
Оценка риска чистой короткой позиции по опционному портфелю, риска изменения дельты портфеля, риска изменения волатильности опционного портфеля и риска отклонения цены USDT–USDC.
Резерв по опционам = Чистая короткая позиция по опционам * Коэффициент чистых коротких опционов * BTC − Индекс USDC
Когда количество BTC = 0: Резерв по дельте = min(abs(Длинная дельта), abs(Короткая дельта)) * Индексная цена BTC-USD * (abs(TL - TS)) * коэффициент резерва по дельте для BTC. Когда количество BTC > 0: Резерв по дельте = min(abs(Длинная дельта), abs(Короткая дельта)) * Индексная цена BTC-USD * (abs(TL - TS)) * коэффициент резерва по дельте для BTC + abs(Количество BTC, использованное для хеджирования) * Индексная цена BTC-USD * max(Взвешенный базисный риск * коэффициент базисного риска / Индексная цена BTC-USD - min(1 - коэффициент стоимости обеспечения - ставка комиссии за погашение, пороговое значение коэффициента базисного риска), 0). Когда количество BTC < 0: Резерв по дельте = min(abs(Длинная дельта), abs(Короткая дельта)) * Индексная цена BTC-USD * (abs(TL - TS)) * коэффициент резерва по дельте для BTC + abs(Количество BTC, использованное для хеджирования) * Индексная цена BTC-USD * max(Взвешенный базисный риск * коэффициент базисного риска / Индексная цена BTC-USD - min(Фактор поддерживающей маржи по споту - ставка комиссии за погашение, пороговое значение коэффициента базисного риска), 0).
Вега-резерв = abs (Опцион TL - Опцион TS) * Коэффициент вега-резерва * Min [abs (Длинная вега по опциону), abs (Короткая вега по опциону)]
Резерв USDT - USDC = Хеджированная дельта * (Коэффициент резерва USDT-USDC) * (BTC-индекс USDC + BTC-индекс USDT) / 2
Резерв по фьючерсам на активы = Σabs (количество бессрочных и фьючерсных контрактов в USDC + качество бессрочного контракта в USDT) * коэффициент резерва по фьючерсам * соответствующая индексная цена в долларах США для каждого контракта
TL = Общий объем длинных позиций; TS = Общий объем коротких позиций
Размер длинных/коротких позиций портфеля рассчитывается на основе средневзвешенных цен.