Независимо от каких-либо сделок, важно понимать, как рассчитывается прибыль и убытки, прежде чем вводить их. В последовательном порядке трейдеры должны понимать следующие переменные, чтобы точно рассчитать свои прибыли и убытки.
- Средняя цена позиции на входе
- Нереализованный отчет о прибылях и убытках
- Нереализованный P&L% позиции
- Закрытый отчет о прибылях и убытках
- Реализованный отчет о прибылях и убытках
- Определение терминов P&L
Средняя цена входа (AEP) позиции
В Bybit Казахстане, благодаря нашей обратной торговле контрактами (BTCUSD, ETHUSD, EOSUSD и XRPUSD), каждый раз, когда трейдеры добавляют свою позицию посредством новых приказов, AEP меняется.
Например: Трейдер A имеет существующую позицию открытой покупки BTCUSD в 1000 кол-во с начальной ценой 5000 долларов США. Через час трейдер А решил увеличить свою позицию покупки, открыв еще 2000 кол-во с начальной ценой 6000 долларов США. Ниже показана формула для AEP и этапы расчета.
Средняя цена ввода = Общее количество контрактов / Общая стоимость контракта в BTC
Используя рисунки выше:
a) Общее количество контрактов
= 1,000 + 2,000
= 3,000
Общая стоимость контракта в BTC
= (1000 / 5000) + (2000 / 6000)
= 0,53333334 BTC
Средняя цена входа
= (3000 / 0,53333334 BTC)
= 5625,00 долл. США
Нереализованный отчет о прибылях и убытках
После успешного выполнения заказа открытая позиция и нереализованный отчет о прибылях и убытках в реальном времени будут показаны на вкладке позиций.
В зависимости от того, в какой стороне сделки вы находитесь, формула, используемая для расчета нереализованного отчета о прибылях и убытках, будет отличаться.
Для длинного положения:
Трейдер B имеет существующую позицию открытой покупки BTCUSD 1000 кол-во с начальной ценой 5000 долларов США. Если последняя торгуемая цена в книге заказов показывает 5 500 долларов США, нереализованный отчет о прибылях и убытках составит 0,01819 BTC.
Нереализованный отчет о прибылях и убытках = кол-во контрактов x [(1/средняя начальная цена) - (1/последняя цена)]
= 1000 x [ (1 / 5000) - (1 / 5500) ]
= 1000 x 0,00001819 BTC
= 0,01819 BTC
Для короткого положения
Трейдер C имеет существующую открытую позицию BTCUSD в 1000 кол-во с начальной ценой 5000 долларов США. Если последняя торгуемая цена в книге заказов показывает 4500 долларов США, то нереализованный отчет о прибылях и убытках будет составлять 0,02223 BTC.
Нереализованный отчет о прибылях и убытках = кол-во контрактов x [(1/последняя цена) - (1/средняя начальная цена)]
= 1000 x [ (1 / 4500) - (1 / 5000) ]
= 1000 x 0,00002223 BTC
= 0,02223 BTC
Примечание:
a) В связи с характеристиками обратных контрактов ваш отчет о прибылях и убытках рассчитывается в виде монеты, а не в долларах США. USD служит главным образом механизмом ценового предложения для удобства трейдеров.
b) Это означает, что когда изменение цены осуществляется по определенной цене (например, 500 долларов США) в прибыльном или неприбыльном направлении, это не означает, что вы получите или потеряете 500 долларов США соответственно.
c) Увеличение рычага не умножает вашу прибыль/убытки напрямую. Вместо этого прибыль и убытки определяются размером позиции и изменением цены. Короче говоря,
- Чем выше рычаг, тем ниже маржа, необходимая для открытия вашей должности
- Чем больше количество контрактов, тем больше прибыль/убытки.
- Чем больше изменение цены относительно начальной цены, тем больше прибыль/убытки.
d) Нереализованный отчет о прибылях и убытках по умолчанию отображается на основе последней выкупленной цены. При наведении курсора мыши на верхнюю часть рисунка нереализованный отчет о прибылях и убытках изменится и отобразит нереализованный отчет о прибылях и убытках на основании Марковой цены
e) И последнее, но не менее важное: нереализованный отчет о прибылях и убытках не учитывается в каких-либо торговых или финансовых сборах, которые трейдеры могли получить/выплатить в процессе открытия и удержания должности.
Нереализованный P&L% позиции
Нереализованный P&L% в основном показывает доходность инвестиций (ROI) позиции в процентах. Как и нереализованный отчет о прибылях и убытках, эта цифра также зависит от движения последней торгуемой цены. Таким образом, формула нереализованных прибылей и убытков или окупаемости инвестиций ниже.
Нереализованный отчет о прибылях и убытках% = [Нереализованный отчет о прибылях и убытках / маржа должности] x 100%
Маржа позиции = начальная маржа + комиссия за закрытие
Снова используя в качестве примера трейдера B, трейдер B имеет существующую позицию открытой покупки BTCUSD в 1000 кол-во с начальной ценой в 5000 долларов США. Если последняя цена, проданная в книге заказов, показывает 5500 долларов США, нереализованный отчет о прибылях и убытках будет составлять 0,01819 BTC. Предположим, что используемый рычаг в 20 раз больше.
На основании нашего предыдущего расчета, нереализованный P&L должности = 0,01819 BTC
Начальная маржа = кол-во / (стоимость на входе x рычаг) = 1000 / (5000 x 20) = 0,01 BTC
Комиссия к закрытию = (Кол-во / Цена банкротства) x 0,055% = (1000/4762) x 0,055% = 0,0001154 BTC
Нереализованный P&L% = [ 0,01819 BTC / ( 0,01 BTC + 0,0001154 BTC ) ] x 100% = 179,824%
Примечание:
a) Некоторые трейдеры, возможно, неправильно поняли это, но корректировки для увеличения рычага не увеличивают вашу нереализованную прибыль. Вместо этого трейдеры увидят увеличение нереализованных прибылей и убытков в связи с уменьшением маржи вашей должности, а не в связи с увеличением фактической прибыли. Снова используя трейдер B в качестве примера, обратите внимание, что независимо от того, имеет ли рычаг 20x, 10x или 50x, нереализованный отчет о прибылях и убытках остается прежним.
- Если трейдер B использует тот же 20-кратный рычаг, его нереализованный P&L = 0,01819 BTC, нереализованный P&L% = 179,824%
- Если трейдер B сокращает левериджа до 10 раз, его нереализованный P&L = 0,01819 BTC, нереализованный P&L% = 90,428%
- Если трейдер B увеличит рычаг до 50x своего нереализованного отчета о прибылях и убытках = 0,01819 BTC, нереализованный отчет о прибылях и убытках% = 441,998%
b) Для режима перекрестной маржи маржа положения всегда будет рассчитываться с использованием максимального рычага, разрешенного в рамках текущего уровня предела риска для конкретной монеты (например, BTCUSD = 100x).
Закрытый отчет о прибылях и убытках
Когда трейдеры окончательно закрывают свою позицию, отчет о прибылях и убытках реализуется и записывается во вкладке «Закрытый отчет о прибылях и убытках» на странице «Активы». В отличие от нереализованного отчета о прибылях и убытках, в расчетах есть некоторые существенные различия. Ниже обобщены различия между нереализованным отчетом о прибылях и убытках и закрытым отчетом о прибылях и убытках.
Таким образом, при условии полного закрытия всей позиции, формула расчета закрытого отчета о прибылях и убытках выглядит следующим образом.
Закрытый отчет о прибылях и убытках = Должность отчета о прибылях и убытках - Плата за открытие - Плата за закрытие - Сумма всех выплаченных/полученных финансовых сборов
Используя в качестве примера трейдера C, трейдер C имеет существующую открытую позицию продажи BTCUSD в 1000 кол-во с начальной ценой в 5000 долларов США. Когда последняя торгуемая цена в книге заказов показывает 4500 долларов США, трейдер C решил закрыть всю позицию через функцию «Закрыть по рынку». Предполагая, что трейдер C также открыл позицию посредством рыночного заказа, и при этом были выплачены сборы за финансирование в размере 0,00005 BTC.
На основании нашего более раннего расчета P&L должности = 0,02223 BTC получено
Вознаграждение за открытие = (1000 / 5000) x 0,055% = 0,00011 BTC выплачено
Плата за закрытие = (1000/4500) x 0,055% = 0,0001222 BTC выплачено
Сумма всех выплаченных/поступивших платежей за финансирование = 0,00005 BTC
Закрытый отчет о прибылях и убытках = 0,02223 - 0,00011 - 0,0001222 - 0,00005 = 0,0219478 BTC
Примечание:
a) Приведенный выше пример применим только в том случае, если все положение открыто и закрыто в одном порядке в обоих направлениях.
b) Для частичного закрытия позиций закрытый отчет о прибылях и убытках будет пропорционально распределять все сборы (сборы за открытие и финансирование в размере(-и)) в соответствии с процентом частично закрытой позиции и использовать пропорциональную цифру для расчета закрытого отчета о прибылях и убытках.
c) Отсюда трейдеры могут просматривать свою историю закрытых прибылей и убытков.
Реализованный отчет о прибылях и убытках
Реализованный отчет о прибылях и убытках = Сумма реализованной должности отчет о прибылях и убытках + торговые сборы + сборы за финансирование за период открытия должности
Реализованный отчет о прибылях и убытках можно найти на вкладке «Позиция» и в нем показана сумма реализованных отчетов о прибылях и убытках по позиции за период. Это включает все торговые сборы, сборы за финансирование и любые позиции, полученные в результате частичного закрытия (та же формула с нереализованными прибылями и убытками).
В качестве примера можно использовать Trader C. Предполагая, что трейдер C не полностью закрыл короткую позицию в 1000 кол-во, а только 500 кол-во с ценой выхода 4500.
Прибыли и убытки должности = 500 x [ (1 / 4500) - (1 / 5000) ] = 0,01111111 BTC
Плата за открытие = (1000 / 5000) x 0,055% = 0,00011 BTC
Плата за закрытие = (500/4500) x 0,055% = 0,00006111 BTC
Сумма выплаченных сборов за финансирование = 0,00005 BTC
Реализованная прибыль и убытки должности = 0,01111111 - 0,00011 - 0,00006111 - 0,00005 = 0,01089 BTC
Трейдер C оставлен с 500 короткими позициями. Затем он открыл еще 300 штук короткой позиции с ценой вступления 5200 долларов США, реализованный отчет о прибылях и убытках для этой позиции выглядит следующим образом:
Реализованный отчет о прибылях и убытках = 0,01089 BTC
Вознаграждение за открытие = (300 / 5200) x 0,055% = 0,00003173 BTC
Реализованный отчет о прибылях и убытках (актуальный) = 0,01085287 BTC
Выдающееся открытое положение = 800 Кол-во коротких положений
Разница между реализованным отчетом о прибылях и убытках и закрытым отчетом о прибылях и убытках заключается в том, что в случае частичного закрытия позиций он будет пропорционально распределять все сборы (сборы за открытие и финансирование в размере(-и)) в соответствии с процентом частично закрытой позиции и использовать пропорциональную цифру для расчета закрытого отчета о прибылях и убытках, в то время как реализованный отчет о прибылях и убытках будет обновляться в режиме реального времени и накапливаться до тех пор, пока соответствующее направление позиции не будет полностью закрыто.
Если трейдер C разместил заказ на 1000 штук в длину, 800 штук в длину будет закрыто и будет открыто новое 200 штук в длину. Реализованный отчет о прибылях и убытках пересчитывает и показывает реализованный отчет о прибылях и убытках за 200 ч.
Примечание: Эта функция будет поддерживаться 13 июля 2022 г. Таким образом, любой реализованный отчет о прибылях и убытках для должности, которая была открыта до 13 июля 2022 г. и еще не закрыта после 13 июля 2022 г., не будет зафиксирован и включен в отчет.
Определение терминов P&L
Во вкладке «Закрытый отчет о прибылях и убытках» трейдеры смогут увидеть различные термины отчета о прибылях и убытках прямо под таблицей «Закрытый отчет о прибылях и убытках». Каждый термин отчета о прибылях и убытках имеет свое назначение и определение.
a) Общий достигнутый отчет о прибылях и убытках
Общий реализованный отчет о прибылях и убытках = Сумма (с момента первой сделки) всех позиций отчета о прибылях и убытках + торговые сборы + сборы за финансирование
Примечание:
Общий реализованный отчет о прибылях и убытках является постоянным и не может быть изменен или сброшен до нуля.
б) Ежедневные отчеты о прибылях и убытках
Ежедневный реализованный отчет о прибылях и убытках = Сумма (с 24 часами) всех прибылей и убытков по позициям + торговые сборы + сборы за финансирование
Примечание:
— Ежедневно реализованный отчет о прибылях и убытках составляет период времени между 12AM00 (полночь) по UTC и 12AM0 (полночь) по UTC на следующий день.
— В отличие от достигнутого уровня прибылей и убытков, ежедневный достигнутый прибыль и убытки будет обнуляться в 12AM0 (полночь) UTC каждый день и пересчитывать реализованный прибыль и убытки за день.
c) Нереализованный отчет о прибылях и убытках (марковая цена)
Нереализованный отчет о прибылях и убытках (маркировочная цена) = Нереализованный отчет о прибылях и убытках существующей открытой позиции на основе текущей Марковой цены
d) Нереализованный отчет о прибылях и убытках (последняя цена)
Нереализованный отчет о прибылях и убытках (последняя торгуемая цена) = Нереализованный отчет о прибылях и убытках существующей открытой позиции на основе текущей последней торгуемой цены