Трейдерлер үшін ордер орналастырмас бұрын пайда мен шығынның қалай есептелетінін білу маңызды. Төмендегі нұсқаулық әртүрлі айнымалылардың өзара байланысын және пайда мен шығынды есептеу жолдарын жақсырақ түсінуге көмектеседі. USDC мерзімсіз келісімшарттары бойынша есеп айырысу USDC валютасында жүргізілетінін ескеріңіз.
Орташа Кіру Бағасы
USDC мерзімсіз келісімшартының орташа кіру бағасы — ағымдағы есеп айырысу циклі кезіндегі позицияңыздың орташа өлшенген бағасы. Позиция мөлшерінің ұлғаюы бұл бағаға әсер етеді. Әрбір есеп айырысу циклі аяқталған кезде есеп айырысу сәтіндегі Марк Бағасы жаңа орташа кіру бағасына айналады.
Формула
Орташа кіру бағасы = Жалпы сессия құны / Жалпы сауда мөлшері
Жалпы сессия құны = (Кіру бағасы 1 × Сауда мөлшері 1) + (Кіру бағасы 2 × Сауда мөлшері 2)
Мысал
А трейдері кіру бағасы 50 000 USDC болатын 0,5 BTC көлеміндегі лонг позицияны ұстап отыр. BTC бағасы одан әрі өседі деп есептеген А трейдері кіру бағасы 51 000 USDC болатын қосымша 0,8 BTC көлеміндегі лонг позицияны ашып, позициясын ұлғайтуға шешім қабылдайды.
Жалпы сессия құны = (50 000 × 0,5) + (51 000 × 0,8) = 65 800 USDC
Орташа кіру бағасы = 65 800 / (0,5 + 0,8) = 50 615,38 USDC
Іске Асырылмаған P&L
Іске асырылмаған P&L — сессиялық есеп айырысу кезіндегі ашық позициялардың ағымдағы P&L көрсеткіші. Іске асырылмаған P&L есептеу формуласы позицияңыздың бағытына — лонг немесе шорт болуына байланысты өзгереді. Іске асырылмаған P&L есеп айырысу уақытында әр сегіз (8) сағат сайын жаңартылады.
Лонг позиция
Формула
Іске асырылмаған P&L = (Ағымдағы Марк бағасы − Орташа кіру бағасы) × Позиция мөлшері
Мысал
B трейдері орташа кіру бағасы 55 000 USDC болатын 0,6 BTC көлеміндегі лонг позицияны ұстап отыр. Марк бағасы 58 000 USDC болған кезде іске асырылмаған P&L: (58 000 − 55 000) × 0,6 = 1 800 USDC
Шорт позиция
Формула
Іске асырылмаған P&L = (Орташа кіру бағасы − Ағымдағы Марк бағасы) × Позиция мөлшері
Мысал
C трейдері орташа кіру бағасы 53 000 USDC болатын 0,2 BTC көлеміндегі шорт позицияны ұстап отыр. Марк бағасы 54 000 USDC болған кезде іске асырылмаған P&L: (53 000 − 54 000) × 0,2 = −200 USDC
ROI
Инвестиция Қайтарымы (ROI) — инвестицияңыздың нәтижелілігін бағалау үшін қолданылатын көрсеткіш.
Лонг позиция
Формула
ROI = [(Марк бағасы − Кіру бағасы) × Позиция мөлшері / Бастапқы маржа] × 100%
Бастапқы маржа = Позиция мөлшері × Кіру бағасы / Левередж
Мысал
Орташа кіру бағасы 55 000 USDC болатын 0,6 BTC көлеміндегі лонг позицияны ұстап отырған B трейдерінің мысалына қайта оралайық. Марк бағасы 58 000 USDC болған кезде іске асырылмаған P&L 1 800 USDC болады: [(58 000 − 55 000) × 0,6] = 1 800 USDC
B трейдері 10x левереджді пайдаланады деп есептейік:
Бастапқы маржа = 0,6 × 55 000 / 10 = 3 300 USDC
ROI = (1 800 / 3 300) × 100% = 54,545%
Шорт позиция
Формула
ROI = [(Кіру бағасы − Марк бағасы) × Позиция мөлшері / Бастапқы маржа] × 100%
Бастапқы маржа = Позиция мөлшері × Кіру бағасы / Левередж
Мысал
Кіру бағасы 53 000 USDC болатын 0,2 BTC көлеміндегі шорт позицияны ұстап отырған C трейдерінің мысалына қайта оралайық. Марк бағасы 54 000 USDC болған кезде іске асырылмаған P&L −200 USDC болады.
C трейдері 10x левереджді пайдаланады деп есептейік:
Бастапқы маржа = 0,2 × 53 000 / 10 = 1 060 USDC
ROI = (−200 / 1 060) × 100% = −18,868%
Іске Асырылған P&L
Іске асырылған P&L құрамына есеп айырысу кезінде іске асырылған P&L, жабылған позициялардың P&L көрсеткіші, қаржыландыру комиссиялары және сауда комиссиялары кіреді.
Толығырақ Оқу
USDC мерзімсіз келісімшарттары бойынша сессиялық есеп айырысу механизмі
Фьючерстік келісімшарттар: комиссиялар туралы түсіндірме
Қаржыландыру комиссиясын есептеу
Формула
Іске асырылған P&L = Позицияның P&L мәні - Іске асырылған сауда және қаржыландыру комиссиялары + Есеп айырысу кезіндегі іске асырылған P&L
Позицияның P&L мәні (Лонг) = (Шығу бағасы - Орташа кіру бағасы) × Позиция мөлшері
Позицияның P&L мәні (Шорт) = (Орташа кіру бағасы - Шығу бағасы) × Позиция мөлшері
Мысал
Позицияның P&L тарихын тексеру үшін трейдерлер осы жерге өте алады. Жалпы іске асырылған P&L және әмиян балансындағы өзгерістер туралы толық ақпаратты транзакциялар журналынан қараңыз.