Трейдерлер үшін бұл ордерді орналастырмай тұрып табыс пен шығындарды есептеу жолын білудің маңызды қадамы. Төменде әртүрлі айнымалылар әрі табыс пен шығындарды есептеулер арасындағы қатынасты жақсырақ түсінуге көмектесетін нұсқаулық берілген. Барлық USDC мерзімсіз және фьючерстік келісімшарттар USDC түрінде есептелетінін ескеріңіз.
Орташа кіру бағасы
USDC мерзімсіз және фьючерстік келісімшартының орташа кіру бағасы ағымдағы есеп айырысу циклының банысындағы позицияңыздың өлшенген орташа бағасы болып табылады. Оған позиция өлшемінің артулары әсер етеді. Әрбір есеп айырысу циклының соңында есеп айырысу уақытындағы нарықтық баға жаңа орташа кіру бағасына айналады.
Формула
Орташа кіру бағасы = сеанстың жалпы құны/жалпы мәміле өлшемі
Сеанстың жалпы құны = (1-ші кіру бағасы × 1-ші мәміле өлшемі) + (2-ші кіру бағасы × 2-ші мәміле өлшемі)…
Мысалы
А деген трейдері $50 000 кіру бағасымен 0,5 BTC лонг позициясын ұстайды. BTC бағасының көтерілуін жалғастыратынына сеніп, А деген трейдер $51 000 кіру бағасымен тағы 0,8 BTC ашу арқылы лонг позициясын арттыру туралы шешім қабылдайды.
Сеанстың жалпы құны = (50 000 × 0,5) + (51 000 × 0,8) = 65 800 USDC
Орташа кіру бағасы = 65 800/(0,5 + 0,8) = $50 615,38
Іске асырылмаған P&L
Іске асырылмаған P&L – сеанстың есеп айырысуындағы ашық позициялардың ағымдағы табысы немесе шығындары. Позицияңыздың бағытына (лонг немесе шорт) негізделе отырып, іске асырылмаған табыс пен шығындарды есептеу үшін пайдаланылатын формула әртүрлі болады. Іске асырылмаған P&L есеп айырысу уақытында әрбір сегіз (8) сағат сайын жаңартылады.
Лонг позициясы
Формула
Іске асырылмаған P&L = (ағымдағы нарықтық баға - орташа кіру бағасы) × позиция өлшемі
Мысалы
B деген трейдер орташа кіру бағасы $55 000 құрайтын 0,6 BTC лонг позициясын ұстайды. Нарықтық баға $58 000 болғанда, іске асырылмаған табыс пен шығындар (58 000 - 55 000) × 0,6 = 1800 USDC болады.
Шорт позициясы
Формула
Іске асырылмаған P&L = (орташа кіру бағасы - ағымдағы нарықтық баға) × позиция өлшемі
Мысалы
C деген трейдер орташа кіру бағасы $53 000 құрайтын 0,2 BTC шорт позициясын ұстайды. Нарықтық баға $54 000 болғанда, іске асырылмаған табыс пен шығындар (53 000 - 54 000) × 0,2 = -200 USDC болады.
ROI
Инвестиция қайтарымы (ROI) — инвестицияңыздың өнімділігін бағалау үшін пайдаланылатын индикатор.
Лонг позициясы
Формула
ROI = [(нарықтық баға - кіру бағасы) × позиция өлшемі/ бастапқы маржа] × 100%
Бастапқы маржа = позиция өлшемі × кіру бағасы/левереж
Мысалы
Кіру бағасы $55 000 құрайтын 0,6 BTC лонг позициясын ұстайтын В деген трейдердің жағдайын қайтадан қарасақ. Нарықтық баға $58 000 болғанда, іске асырылмаған табыс пен шығындар 1800 USDC [(58 000 - 55 000) × 0,6] болады.
В деген трейдер 10x левережді пайдаланады деп есептесек:
Бастапқы маржа = (0.6 × 55 000/10) / 3300 = 5000 USDT
ROI = (1800/3300) × 100% = 54 545%
Шорт позициясы
Формула
ROI = [(кіру бағасы - нарықтқы баға) × позиция өлшемі/ бастапқы маржа ] × 100%
Бастапқы маржа = позиция өлшемі × кіру бағасы/левереж
Мысалы
Кіру бағасы $53 000 құрайтын 0,2 BTC шорт позициясын ұстайтын С деген трейдердің жағдайын қайтадан қарасақ. Нарықтық баға $54 000 болғанда, іске асырылмаған табыс пен шығындар −200 USDC болады.
C деген трейдер 10x левережді пайдаланады деп есептесек:
Бастапқы маржа = (0.2 × 53 000/10) / 1060 = 5000 USDT
ROI = (−200/1060) × 100% = −18 868%
Іске асырылған P&L
Іске асырылған P&L есеп айырысу кезіндегі іске асырылған P&L мәнін, жабық позицияларды, қаржыландыру комиссияларын және сауда комиссияларын қамтиды.
Көбірек оқу
8 сағаттық сеанстың есеп айырысу механизмі (USDC келісімшарты)
Мерзімсіз және фьючерстік келісімшарт Комиссиялардың түсіндірмесі
Қаржыландыру комиссиясын есептеу
Формула
Іске асырылған P&L = позицияның P&L мәні - іске асырылған сауда және қаржыландыру комиссиялары + есеп айырысу кезіндегі іске асырылған P&L
Позицияның P&L мәні (лонг) = (шығу бағасы - орташа кіру бағасы) × позиция өлшемі
Позицияның P&L мәні (шорт) = (орташа кіру бағасы - шығу бағасы) × позиция өлшемі
Мысалы
|
|
Реализацияланған P&L |
Жалпы орындалған P&L |
|
D деген трейдер $50 000 құрайтын кіру бағасымен 1,5 BTC лонг позициясын ұстайды. |
Ашу комиссиясы = позиция өлшемі × кіру бағасы × комиссия мөлшерлемесі = 1,5 × 50 000 × 0,055% = 41,25 USDC |
- 41,25 USDC |
|
8:00 UTC есеп айырысу уақытында нарықтық баға 51 000 АҚШ долларына жетті. Егер қаржыландыру мөлшерлемесі 0,01% болса. Содан кейін жаңа орташа кіру бағасы 51 000 АҚШ долларына жаңартылады. |
Есеп айырысу кезіндегі іске асырылған P&L = (51 000 - 50 000) × 1,5 = 1500 USDC Қаржыландыру комиссиясы = (50 000 × 1,5 × 0,01%) = 7,5 USDC |
-41,25 + 1500 - 7,5 = 1451,25 USDC |
|
D деген трейдер ішінара позицияны (1 BTC) $50 500 деңгейінде жабады. |
Позицияның P&L мәні = (50 500 - 51 000) × 1 = -500 USDC Жабу комиссиясы = 1 × 50 500 × 0,055% = 27,775 USDC |
1451,25 - 500 - 27,775 = 923,475 USDC |
Позицияның P&L тарихын тексеру үшін трейдерлер мұнда кіре алады. Жалпы іске асырылған P&L және әмиян балансындағы өзгерістер туралы қосымша мәліметтер алу үшін транзакциялар журналын қараңыз.
USDC фьючерстерінің табысы мен шығындарын есептеу USDC мерзімсіз келісімшарттары сияқты жұмыс істейді. Дегенмен, трейдер USDC фьючерстік позициясын қолмен жаппаса және оны келісімшартта есеп айырысуға дейін ұстаса, есеп айырысу комиссиясы алынбайды.